期权回收系数怎么算，已知贷款利息和年限投资回收系数怎么计算

来源：整理时间：2023-07-01 09:37:59 编辑：皮来回收手机版

本文目录一览

1，已知贷款利息和年限投资回收系数怎么计算
2，向高手求救help急啊这是一道关于期权的计算题最好有计算过
3，招商银行外汇期权是如何计算的大家谁能举个例子给谢谢麻烦还想
4，期权计算
5，你好我想问一下期权收益率怎么计算
6，有关期权计算的问题

1，已知贷款利息和年限投资回收系数怎么计算

你只的是你知道了一年有多少利息还有投资几年，算年收益率是吧。这个还是比较好计算的，利息总和除以年数再除以本金就是了。

任务占坑

已知贷款利息和年限投资回收系数怎么计算

2，向高手求救help急啊这是一道关于期权的计算题最好有计算过

1、丙投资人购买看跌期权到期价值=0 丙投资人投资净损益=0-5.25=-5.25（元）2、丁投资人空头看跌期权到期价值=0 丁投资人投资净损益=0+5.25=5.25（元）3、丙投资人购买看跌期权到期价值=37-35=2（元）丙投资人投资净损益=2-5.25=-3.25（元）4、丁投资人空头看跌期权到期价值=-2（元）丁投资人投资净损益=-2+5.25=3.25（元）

向高手求救help急啊这是一道关于期权的计算题最好有计算过

3，招商银行外汇期权是如何计算的大家谁能举个例子给谢谢麻烦还想

招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖，不能卖空。您买入期权后，期权到期日之前只要还有行情，均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏。银行是同一产品双边报价，报价方式为：左边为【客户卖出合约的价格】，同时也是“银行买入价”，右边为【客户买入合约的价格】，也是“银行卖出价”。例如：欧元/美元的期权，2013年2月20到期，执行价1.27，假设目前网上银行专业版里显示这个时刻的汇价是1.30，相对于执行价1.27而言是上涨，那么一般情况下，看涨期权的价格会上涨。即这时“看涨期权”的“买入合约价格”和“卖出合约价格”均会上涨，而“看跌期权”的价格会下跌。假设在同一时刻“欧元/美元” 看涨期权报价如下：2.0165/2.1365，即客户“买入合约价格”一份是2.1365美元，“卖出合约价格”一份是2.0165美元，您在此时刻以2.1365美元的价格买了一份看涨的合约，如果之后欧元/美元的行情一直是上涨趋势，假设外汇“即期价格”涨到了1.33，期权价格行情显示卖出合约/买入合约：2.2369/2.3569，那么这时您可以以2.2369的价格卖出这一份合约，那么盈利2.2369-2.1365=0.1004美元。如有其它关于外汇期权的疑问，可以致电95555，选2人工服务--选1个人银行--选8出国金融及外汇业务，通过人工详细咨询

招商银行外汇期权是如何计算的大家谁能举个例子给谢谢麻烦还想

4，期权计算

期权是指投资者拥有在特定时期以某种价格购买某种资产（包括投票）的权利。一般而言，在期权市场上有两种期权形式，一种是欧式期权，一种是美式期权。前者是指能在到期日执行的期权，后者是指在到期日之前任何一天均能执行的期权。目前，世界上最普遍使用的定价模式称为布莱克－斯科尔斯（black－scholes）（1973）欧式期权定价模式。虽然这个公式最初是在商标期权上使用，但现在同样用于其他期权。需要说明的是，这个公式只能用于计算看涨期权（call option）的价格，它的具体表示如下：式中，s为即期价格（spot price）；e为期权的协定价格（exercise price or strike price）；c（e）为期权在规定协定价格情况下的期权价格，即期权费（premium）；e为自然对数的底的近似值2.71828；t为到期日以前的剩余时间，用年表示；ln（1＋r）为复利计算的自然对数值，其中r是单利年利率，用小数表示；ln为自然对数；δ为即期价格的波动幅度；n（d）为对于给定变量d，服从平均值为0，标准差为1的标准正态分布n（0，1）的概率。这个公式的计算最好能使用计算机的程序。由于波动率δ可以通过历史数据进行，这样我们就可以算出无风险利率为r时的不支付红利股票欧式看涨期权的价格。对欧式看跌期权或美式期权而言，可以通过上述公式的变形而求得。

最大收益6美分最小收益1美分无风险如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1如价格是300计算是 24-15-3=6现实中不太容易出现

5，你好我想问一下期权收益率怎么计算

收益率公式不是通用的吗（当前权益-初始本金）/初始本金

假设您用6万元本金购买市值100万一个月的收益权，假设一个月内上涨50%盈利就是100万*50%-6万=44万；假设一个月内上涨4%盈利就是4万-6万=-2万；假设一个月内下跌10%亏损就是6万，中间不会被强行平仓；假设一个月内下跌50%亏损依旧是6万，中间不会被强行平仓。还有问题可以追问或者加lxl594630

如果你说的是个股期权，可以给你举个例子。买入10万，假设权利金比例为百分之10，那么会获得100万市值的票，个股涨幅假设为50%，那么利润就是50万，减去开始交的十万权利金，净利润为40万。还有问题私信

只要思想不滑坡，办法总比困难多！搏一搏，单车变摩托，赌一赌，摩托变陆虎！小赌养家糊口，大赌发家致富！哪家小孩天天哭，哪个赌友天天输？爱拼才会赢,敢下就会红!要想富,下重注!不怕输的苦,就怕断了赌。赢了会所嫩模，输了下海干活。V [wcwc120120] [jcjc200008]

最好收益的要减去一开始的权利金，详情你私信我吧

期权收益你就看你的期权费的涨跌就好了啊,其它的汇率和平仓执行价都是事先约定计算好的,如果说英镑涨了,你的期权费就会上涨,跌了你的期权费也会跌,如此来计算盈亏,这是一种投机的计算方法,如果说你要拿到等待行权,,就需要用你行权的汇率来减你的协定汇率,然后也可以得到你的盈亏.一般以上面一种操作的比较多,投机为主.

6，有关期权计算的问题

首先，你要明白，期权当你看跌时就有相应的人看涨，不然不能成交。故到行权时不必交付资产。你买入看跌行权1.5的期权，到期就按1.5行权就是。如果当时汇率是1，那么说明你看对了；如果是3，那么你看错了。套期保值主要在保值，并不是为了赚钱，为的是锁定价值。上述情况，除开佣金不说，一个月后汇率是1，那么你的一百万美元只能换一百万人民币，与当时的二百万元等于损失了一百万元，但你有1.5的行权，这里你可以赚50万，你实际所得是150万人民币，减少了损失。一个月后汇率是3，你一百万美元可以换三百万人民币，但你要赎回保值要损失150万，你实际所得也是150万人民币。这样无论汇率是涨是跌，到期你的收款都是150万人民币，相当于保值了。祝你成功。

通过单步二叉树进行计算，结果为4.395元。假设市场中没有套利机会，我们构造一个股票和期权的组合，使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性。而由于这个组合没有任何的风险，所以其收益率等于无风险利率。这样我们得出构造这一交易组合的成本，并因此得到期权价格。因为组合中的股票和期权3个月后的价格只有两种不同的可能性，因此我们总是可以构造出无风险证券组合。设有x单位的股票和1个单位的call。股票价格由50变为60的时候，股票价值为60x，call价值为8(60-52)；股票价格由50变为40的时候，股票价值40x，call价值为0。如果组合在以上两个可能性下价值相等，则该组合不具有任何风险，即60x - 8 = 40xx = 0.4组合为：long0.4份股票；short1份期权3个月后组合价值为60*0.4- 8 = 16元，以10%的无风险利率贴现3个月至今天，组合贴现值为15.605元。计call价格为c，三个月前组合价值为50*0.4- c = 15.605c = 4.395